Python量化市场中性对冲策略
Python Algo Trading Market Neutral Hedge Fund Strategy
🐍💹📈 推荐Python算法交易中性对冲基金策略，实现市场中立收益。
课程内容
📜本课程提供顶级对冲基金使用的工具，包括市场数据、基本面数据、情绪分析数据等，全部免费！没错，免费！此外，还提供Python代码。
🎓在此课程中，你将学会设计、开发、测试多头空头对冲基金策略，并以科学的方式将情感分析纳入其中。你将能够评估你的策略，评价其优劣，最终实现自己的愿望。
📊你将详细了解量化投资世界的投资过程，该过程是专业量化人士每天都在使用的。该课程涵盖所有的关键领域，如采购数据、进行数据驱动的投资、定义适合你的交易策略的范围、搜索难以捉摸的阿尔法等。
💰对冲基金市场已采用大量数据驱动的量化方法。一篇《连线科技》2017年4月的文章指出，在2016年第一季度就有380亿美元的机构投资进入算法驱动的对冲基金。管理着600亿美元的文艺复兴技术公司也在前一年获得了70亿美元的投资。同时，管理着350亿美元的量化基金Two Sigma的联合创始人David Siegel在2015年的一次投资会议上说，没有人类投资经理能够在计算机面前胜出。
👉现在是采取行动的时候了！期待在此见到你！
☝本课程仅供参考，不构成出售要约、购买要约或对任何证券的推荐。其任何内容都不构成投资建议，也不对任何证券的适用性提供任何意见，并且不应被视为购买、出售或持有任何证券的建议或认可。其中表达的任何观点和说明的数据都是基于发表时认为可靠的信息编写的，对其准确性或完整性不作任何保证。所有信息都可能发生变化，并可能由于各种原因迅速变得不可靠，包括市场条件或经济情况的变化。
标签：量化投资，数据分析，对冲基金，Python编程